Am Montag, 20. Oktober 2008, um 16 Uhr c.t. spricht
Prof. Dr. Harris Schlesinger
(University of Alabama, Gastprofessor an der Universität München)
im Hörsaal B005 über das Thema
Risiken-Zuteilung durch stochastische Dominanz
Kurzbeschreibung:
Im Risikomanagement geht es zumeist um Hedging-Strategien. Aber es gibt auch alternative Möglichkeiten. Als namhaftes Beispiel, falls ein Gewinn in Zukunft riskanter wird, kann man heute mehr Geld sparen - ein so genanntes Precautionary Savings. In diesem Vortrag wird gezeigt, wie man solche Konzepte verallgemeinern kann. Insbesondere beschreiben wir, wie Präferenzen über einfachen Lotteriepaaren im Zusammenhang mit stochastischer Dominanz zeigen, welche Risikomanagement-Strategien wirken. Allgemeine theoretische Ergebnisse sowie einige Beispiele geben Einblick in die typischen Formen dieser Strategien. Abschließend werden Erweiterungen besprochen.
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