Mathematisches Kolloquium
Am Samstag, 20. November 2004, um 11 Uhr c.t. spricht
Prof. Dr. Josef Teichmann
(Technische Universität Wien)
im Hörsaal E27 über das Thema
Berechnungen von Greeks mit Kubaturformeln
Zusammenfassung: Kubaturformeln dienen zur schnellen näherungsweisen Berechnung von Erwartungswerten. Eine jüngst erzielte Erweiterung der bestehenden Theorie auf den Wiener Raum der Brownschen Bewegung wird präsentiert. Ausgehend davon zeigen wir die neue Resultate der Anwendung von Kubaturformeln zur Berechnung von Greeks, das sind Sensitivitätgrössen in finanzmathematischen Modellen. Weiters werden interessante Querverbindungen zu Fragestellungen der subriemmanschen Geometrie diskutiert.
Alle Interessierten sind hiermit herzlich eingeladen.