Mathematisches Kolloquium
Am Freitag, 19. November 2004, um 17 Uhr c.t. spricht
Hochschuldozent Dr. Alfred Müller
(Universität Karlsruhe)
im Hörsaal E27 über das Thema
Risikomaße und stochastische Ordnungen
Zusammenfassung: Die Literatur &uunl;ber Risikomaße und ihre axiomatischen Charakterisierungen hat sich in der letzten Jahren rasant entwickelt, angestoßen durch die grundlegende Arbeit von Artzner et al. (1999). Auf der anderen Seite gibt es seit vielen Jahren umfangreiche Literatur über den Vergleich von Risiken mit Hilfe stochastischer Ordnungen. In diesem Vortrag wird der Zusammenhang zwischen diesen beiden Forschungszweigen beleuchtet. Es wird gezeigt, dass Risikomße in der Regel konsistent sind mit den gängigen stochastischen Ordnungen. Diese Resultate werden benützt, um scharfe Schranken für Risikomße für Portfolios abhängiger Risiken herzuleiten. Der Vortrag basiert auf gemeinsamer Arbeit mit Nicole Bäuerle.
Alle Interessierten sind hiermit herzlich eingeladen.