Mathematisches Kolloquium
Am Freitag, 19. November 2004, um 15 Uhr c.t. spricht
Prof. Dr. Jan Kallsen
(Technische Universität München)
im Hörsaal 113 über das Thema
Varianz-optimales Hedgen für Sprungprozesse
Zusammenfassung: In unvollständigen Marktmodellen lassen sich Derivate im allgemeinen nicht perfekt hedgen. Eine etablierte Alternative besteht darin, den erwarteten quadratischen Hedgefehler zu minimieren. In diesem Vortrag geht es um neuere Resultate sowohl im Hinblick auf konkrete realistischere Marktmodelle als auch zur allgemeinen Struktur der optimalen Lösung.
Alle Interessierten sind hiermit herzlich eingeladen.