Mathematisches Kolloquium
Am Freitag, 4. Juni 2010, um 16 Uhr c.t. spricht
Prof. Dr. Jean Jacod
(Université Paris VI)
im Hörsaal A027 über das Thema
High-frequency financial statistics when there is microstructure noise
Zusammenfassung: Some statistical questions about financial times series will be considered, related with the integrated volatility and the presence and qualitative features of jumps. Emphasis will be put on very high frequency data, down to 1 or 2 seconds. In this case the so-called microstructure noise is blurring out completely the fine structure of the underlying process. We will propose a method which allows to "de-noise" the observations, in cases where the the noise is not independent of the efficient price.
Alle Interessierten sind hiermit herzlich eingeladen. Eine halbe Stunde vor dem Vortrag gibt es Kaffee und Tee im Sozialraum (Raum 448) im 4. Stock.
Treffpunkt zum Abendessen um 18.00 Uhr wird noch bekannt gegeben.