Department Mathematik
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Hauptseminar Netzwerkmodelle und Systemisches Risiko

Sommersemester 2013 bei Prof. Dr. Thilo Meyer-Brandis und Prof. Dr. Konstantinos Panagiotou

Inhalt

Während der Finanzkrise hat sich systemisches Risiko zu einer enorm zerstörerischen Bedrohung für die Gesellschaft und den Wohlstand entwickelt. Der Begriff Systemisches Risiko fasst alle Faktoren zusammen, die sich mit Hilfe von Abhängigkeiten zwischen verschiedenen Finanzinstituten beschreiben lassen. Insbesondere können solche Abhängigkeiten dazu führen, dass ein einziger Kreditverlust durch eine Kettenreaktion eine verheerende Wirkung in wesentlichen Teilen des Finanzsystems auslösen kann.
In der traditionellen mathematischen Modellierung werden systemische Risiken nur unzureichend untersucht. Das Ziel dieses Seminars ist es, neuere Ansätze zu initiieren und zu studieren, in denen eine konsequente Modellierung und Beurteilung systemrelevanter Risiken möglich sein würde. Insbesondere besteht das Seminar aus zwei Themenblöcken:
  • Modellierung der Abhängigkeiten zwischen Finanzinstituten. In diesem Block werden verschiedene Modelle diskutiert, die es erlauben, stochastisch die Abhängigkeiten zwischen Komponenten von komplexen Systemen zu beschreiben. In der Literatur existieren sehr viele solche Ansätze, die insbesondere als Modelle für soziale oder technologische Netzwerke benutzt werden. Es soll diskutiert werden, ob solche Modelle geeignet sein könnten, um ein realistisches Szenario in der Finanzwelt zu modellieren.
  • Beschreibung der Ausbreitung von Kreditverlusten. In diesem Block sollen neuere Ansätze diskutiert werden, mit denen beschrieben werden kann, wie die Wirkung von einem Kreditausfall propagiert wird. Es soll ebenfalls diskutiert werden, ob diese Modelle geeignet sind, um in einem realistischem Szenario angewendet zu werden.

Organisatorisches und Termine

Das Seminar findet Donnerstags von 14:15 - 15:45 Uhr in HS B 251 an folgenden Terminen statt. Durch anklicken des jeweiligen Links erhaten Sie Zugriff auf die Arbeit, die in dem Vortrag besprochen wird.
Termin
Thema
Vortragende(r)
2. Mai
Systemic Risk in Financial Networks
Aron Folly
16. Mai
Network Structure and Systemic Risk in Banking Systems
Mirko Eliseo
23. Mai
Collective Dynamics of 'Small-World' Networks (see also here)
Edoardo Cetraro
6. Juni
On Watt's Cascade Model with Random Link Weights
Christoph Plum
13. Juni
A Framework for Analysing Contagion in Banking Networks
Simone Giangrande
20. Juni
Resilience to Contagion in Financial Networks
Irena Grgic
27. Juni
Universality for Distances in Power-Law Random Graphs
Alex Nietner
4. Juli
The Degree Sequence of a Scale-Free Random Graph Process (see also here)
Tobias Gnan
11. Juli
The Diameter of a Scale-Free Random Graph
Jonas Tänzel
18. Juli
Affiliation Networks
Hannes Hoffmann
Das Seminar kann als Hauptseminar in den Studiengängen Mathematik/Wirtschaftsmathematik/TMP angerechnet werden.