Seminar: Der Poisson'sche Punktprozess

Aktuelles

Seminartermin: 20.+ 21. Februar 2017, 8 - 18 Uhr, Raum B252 .

Inhalt

Wie verteilt man Punkte rein zufällig in der gesamten Ebene?

Welche Eigenschaften besitzen die entstehenden zufälligen Punktmuster?

Der Poisson’sche Punktprozess bietet eine elegante mathematische Formalisierung, um derartige Fragen zu beantworten. Er bildet in vielen Fällen die Grundlage für die Modellierung von komplexeren Objekten, wie zufälligen Partikelsystemen aus der statistischen Physik oder zufälligen Netzwerken. Neben den klassischen Grundlagen wird im Seminar auch die Technik der Wiener-Ito Chaos Entwicklung eingeführt, die aktuell mit großem Erfolg zum Beweis von zentralen Grenzwertsätzen in der stochastischen Geometrie eingesetzt wird.
Das Seminar findet als Blockveranstaltung im Februar 2017 statt. Es richtet sich an Mathematikstudierende mit Schwerpunkt Wahrscheinlichkeitstheorie im Bachelorstudium, einzelne komplexere Vorträge können auch an Masterstudenten vergeben werden.

Leistungspunkte: 3 ECTS (Bachelor) bzw. 6 ECTS (Master).

Literatur

G. Last und M. D. Penrose. Lectures on the Poisson Process. Cambridge University Press, Cambridge, 2016. Vorläufige Fassung verfügbar online.

Vortragsplan

Der unten stehende Vortragsplan ist vorläufig. Der endgültige Vortragsplan wird in der Vorbesprechung am 18. Oktober fixiert.