Am Montag, 7. November 2005, um 16 Uhr c.t. spricht
im Hörsaal E05 über das Thema
Im Vortrag wird dieses Problem für die Chain Ladder Methode anhand von Beispielen und allgemeinen Formeln analysiert und eine Lösung beschrieben: das Munich Chain Ladder Verfahren. Genauer wird gezeigt, dass zwischen Paid und Incurred fast immer Zusammenhänge bestehen, die beim üblichen Vorgehen, je eine separate Chain Ladder Prognose für das Paid- und das Incurred-Dreieck zu erstellen, ignoriert werden. Das Munich Chain Ladder Verfahren hingegen nutzt die genannten Zusammenhänge aus und überträgt so ein in der Vergangenheit stattgefundenes Zusammenkommen von Paid und Incurred auf die Zukunftsprognose.
Stefan Tappe (tappe@mathematik.uni-muenchen.de) [Stand: 1. Februar 2006]