Prof. Dr. Christian Hipp (Universität Karlsruhe, Karlsruhe)
im Hörsaal B005 über das Thema
Optimale Steuerung in Versicherungen
Kurzbeschreibung:
Die stochastische Kontrolltheorie stellt Methoden zur Verfügung, mit denen optimale dynamische Strategien gefunden werden, welche eine vorgegebene Zielgröße optimieren. Im Vortrag werden insbesondere Probleme des optimalen Investments und der optimalen Rückversicherung zur Minimierung der Ruinwahrscheinlichkeit behandelt. Diese Probleme sind relativ elementar, insbesondere in der Menge der differenzierbaren Wertfunktionen, lösbar. Allgemeine theoretische Ergebnisse mit qualitativen Aussagen über optimale Strategien sowie numerische Beispiele geben Einblick in die typische Form dieser Strategien. Abschließend werden offene Probleme angesprochen.
