Dr. Erich
Riedlbauer und Dr. Nicolai
Giesbrecht (Riedlbauer-Gruppe)
im Hörsaal E05 über das Thema
Anforderungen an das Risikomanagement – Vergleich der
Bankanforderungen mit den zu erwartenden Anforderungen
an die Versicherungswirtschaft
Zusammenfassung:
Harmonisierung der aufsichtsrechtlichen Regelungen für Banken und Versicherungen – gleiche Wettbewerbsbedingungen
Basel II und Solvency II – Parallelen in den Anforderungen an das Risikomanagement
Gesamtverantwortung der Geschäftsleitung
Erforderliches qualitatives sowie quantitatives Risikomanagement, Strukturen, Methoden, methodische Verbindung in FIS für die gemeinsame Bewertung der Finanz- und Versicherungsrisiken
Aufbau von Financial and Insurance Systems:
Einheitliche Schnittstelle und Zentrale Barwertformel für Bank- und Versicherungsprodukte
Nutzung der bekannten stochastischen Markov- bzw. Martingal-Differenz-Modelle und Einsatz der erprobten Monte-Carlo-Methoden für Bewertung der Finanz- und Versicherungsrisiken
Niedrigzinsphase und das Langlebensrisiko der Rentenprodukte
Bewertung des Langlebensrisikos
Bewertung des Finanzrisikos
Bewertung des Finanzrisikos und des Langlebensrisikos
Fazit: Das Finanzrisiko ist bei den Rentenprodukten auch in der Niedrigzinsphase das dominierende Risiko und die Abhängigkeit der beiden Risiken läßt sich nicht über eine einfache lineare Transformation bewerten
Stefan Tappe (tappe@mathematik.uni-muenchen.de)
[Stand: 12. Juli 2006]
