Zusammenfassung: Das europaweite Solvency II Projekt ist weit fortgeschritten. Eine kurze Darstellung des aktuellen Standes des Projektes bietet den Einstieg in diesen Vortrag. Säule 1 von Solvency II beschäftigt sich mit der quantitativen Erfassung der Kapitalanforderungen. Einige europäische Länder haben hierzu vorweg detaillierte Risikomodelle entwickelt und stehen als Vorbild für die weitere Solvency II Diskussion. Die Grundzüge dieser Modelle werden aus Sicht der Lebensversicherung betrachtet und miteinander verglichen. Anschließend werden die Inhalte der quantitativen Auswirkungsstudien, die zurzeit europaweit durchgeführt werden, vorgestellt.
Stefan Tappe (tappe@mathematik.uni-muenchen.de)
[Stand: 17. Mai 2006]
